トラッキング・エラー

ベンチマークとしている市場インデックスに対し、ポートフォリオのリターンが、どの程度離れているかを見る度合いのことをトラッキング・エラーといいます。具体的には月次リターンの差の標準偏差を計算する計測方法が一般的です。単純にリターンの差の平均や相関係数を見ていく方法もあります。